23-07-03

今年净值：1.0041

【资料图】

仓位100%

本日+0.76%

本周+0.76%

本月+0.76%

本季+0.76%

本年+0.41%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -12.00%，23.06.26

当前历史高点回撤-8.66%

23.05.08历史最高净值：3.2641

18.05.15至今累计净值：2.9813

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+0.41%

年化收益率+23.71% 目标26%

可转债总数量495只

5%排位 第25名双低值134.79 目标130

10%排位 第50名双低值140.59

15%排位 第74名双低值144.13

20%排位 第99名双低值148.69

50%排位 第248名双低值165.57 目标160

破发数量14只

除强赎转债115+15%转债4只

除强赎双低值125以内转债6只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 109.603 15.480% 125.083

双低均值 132.709 47.600% 180.309

双低中值 122.799 37.280% 160.079/165.57

今年沪深300净值1.0055，组合1.0041，领先-0.14%，前高+6.03%。

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率16.07% 0.567年

无锡银行仓位50% 溢价率14.89% 0.578年

本日净值+0.76%，今年累计58天涨61天跌。

今天操作：无，胜率48.70%。

谢谢大家的批评和指点：

不会玩转债的贝塔玩家

无风险可言的银行组合

历史回撤数据毫无意义

银行强赎逻辑已被证伪

为什么不止盈止损出局

收敛变价投逼B遭雷劈

收敛时间还没有到，收敛不等于强赎，集中风险并不一定大于分散；今年大亏主要还是今年操作频率下降，浪费了很多高抛低吸的机会。